Mach dir nen Ordner in den du die ganzen Dateien die jetzt auf dem Desktop sind rein verschiebst.
Danach einfach alle Dateien markieren und dann mit gedrückter LINKEN "alt" Taste aufs Desktop ziehen(drag&drop).
Und schon hast du alle Dateien auf einen Schlag als Verknüpfung auf dem Desktop.