es "könnte" sein, dass sich die Datei nicht starten lässt wenn du sie nicht direkt in einem bestimmten Ort der Festplatte speicherst, sondern beim Download direkt auf "Öffnen" gegangen bist und der Temporäre Ordner für die Install nicht geeignet ist.
Falls das der Fall sein sollte, dann speicher die .exe beim nächsten Runterladen einfach irgendwo im Download Ordner oder so und starte sie von windows aus.